Плавающий период индюка/совы

Всем привет!

Уже много написано про разные совы и индюки, про стратегии.

Каждая из них (пусть большинство) использует машки в своей формуле/коде.

Для каждого писателя очередного грааля стоит вопрос — на какой паре (если не на всех), на каком ТФ и какой период усреднения использовать???

Ставим маленький период — больше входов && больше ошибок, ставим больше период — меньше ошибок && меньше входов (порой настолько, что теряем лучшие входы в лучшие сделки).

А что если использовать плавающий период? Пусть это будет начальная ступень интеллекта для индюка/совы, если хотите.

Один из вариантов я вижу такой — использовать частоту фракталов. Например, ищем два последних разносторонних фрактала (классика, 5 баров) и принимаем расстояние м/у ними за период для текущего бара.

Хочу услышать критику или поддержку такой теории. Возможно, кем-то было реализовано в виде кода — прошу ссылку.

Может есть мысли вместо фракталов использовать для данной задачи другой способ определения периода?
  • +1
  • Просмотров: 1666
  • 26 декабря 2016, 14:21
  • vit-fx
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Нужен код советника на отложках
18 декабря 2016

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (0)


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий